Первые 2 варианта незаконны. 3-й требует грамотного конструкторского подхода — могут и отказать в согласовании перепланировки. 4-й разрешен.
Да, объединять лоджию с комнатой нельзя – это нарушает тепловой контур дома. Последствия этого – снижение температуры у вас и у соседей, увеличение энергозатрат на отопление и возможное появление конденсата.
Разрешены – кондиционеры в режиме обогрева, электрические радиаторы, электрический теплый пол.
Запрещены: радиаторы водяного отопления, питающиеся от центральной теплосети.
И в завершение один нюанс. Лоджию утеплять можно, а вот балкон – нет. Почему? Утепление – это лишний вес, а
балконные плиты часто не рассчитаны на такую нагрузку.